研究

我的研究集中在量化金融与机器学习的交叉领域。

研究方向

实证资产定价

量化投资

机器学习金融应用

因子模型

市场微观结构

ETF 轮动

风险预测

深度学习金融应用

研究笔记与成果

A 股隐含因子模型与风险结构

基于 A 股公司特征，对比 PCA、IPCA 与条件自编码器的定价能力。

Asset PricingAutoencoderA-share

因子 IC 评估实战清单

在组合回测前，用 Rank IC、单调性、衰减、换手和跨周期稳定性筛选信号。

Factor ResearchBacktesting

LLM 因子挖掘与 ETF 轮动

Agent 因子生成、多层信号验证、滚动模型组合与真实资金实盘联动。

LLMETF RotationLive Trading