数据来源：国金证券官方对账单

策略实盘

LLM 驱动 ETF 轮动策略的真实资金实盘业绩，数据取自国金证券官方对账单核对。

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累计净盈亏+¥30,623.62+43.9% · 净资本收益率

账户总资产¥100,423.62

累计净入金¥69,800.00

交易区间2026-03-12 → 2026-06-19

回合胜率52.5%160 回合

平均持仓1.7 天

成交笔数32483 交易标的

累计佣金¥1,620.00

策略说明

该账户运行 ETF 轮动策略：在全市场场内 ETF 中依据量化信号每日调仓，平均持仓约 1.7 个交易日，集中持有少数标的。信号源自 LLM 因子挖掘与滚动模型组合（见关联项目）。以下数据均依据国金证券官方对账单核对，已隐去账户与身份信息。

＋

绩效指标

收益

区间净收益率: +43.9%
年化收益率(外推): +282.3%
累计净盈亏: +¥30,624
已实现盈亏: +¥10,339
持仓浮盈: +¥20,285

风险

年化波动率: 27.9%
已实现回撤: −¥4,590 · -6.6%
日盈亏波动: ¥1,226
最大单日盈利: +¥5,003
最大单日亏损: −¥3,136

风险调整

夏普比率: 2.09
收益回撤比: 6.67
卡玛比率(外推): 42.9
盈亏比: 1.40
盈亏赔率: 1.27

交易

交易天数: 64
回合胜率: 52.5%
日胜率: 51.6%
单回合期望: +¥65
平均盈利 / 亏损回合: +¥428 / −¥337
平均持仓: 1.7 天
平均每笔成交额: ¥22,885
累计换手额: ¥7.41M · 106.2×
日均换手额: ¥115,856
佣金率: 2.18 bps
最佳回合: +¥4,905黄金股
最差回合: −¥3,050有色ETF

收益率采用对账单口径（现值 − 净入金）。因无逐日盯市数据，夏普 / 波动率 / 回撤基于逐日已实现盈亏序列计算；年化指标为约 3 个月样本的外推，仅供参考。

已实现盈亏曲线

累计已实现盈亏（FIFO，已扣佣金）。不含当前持仓浮盈，故终值低于累计净盈亏。

月度已实现盈亏

按自然月汇总的已实现盈亏（FIFO，已扣佣金）。

当前持仓

代码	名称	数量	成交价	成交额
516060	新药ETF	40,000	0.507	¥20,280.00
159930	能源ETF	50,500	1.584	¥79,992.00

交易流水

324 笔成交

日期	代码	名称	方向	数量	成交价	成交额	收付金额
2026-03-12	159636	港科技30	买入	7,100	0.585	4,153.50	-4,158.50
2026-03-12	159892	恒生生物	买入	7,600	0.759	5,768.40	-5,773.40
2026-03-12	510900	恒生中国	买入	12,300	1.077	13,247.10	-13,252.10
2026-03-13	159892	恒生生物	卖出	7,600	0.741	5,631.60	+5,626.60
2026-03-13	159981	能源化工	买入	10,100	1.622	16,382.20	-16,387.20
2026-03-13	159636	港科技30	卖出	7,100	0.582	4,132.20	+4,127.20
2026-03-13	510900	恒生中国	卖出	12,300	1.080	13,284.00	+13,279.00
2026-03-13	588100	科创信息	买入	8,000	1.988	15,904.00	-15,909.00
2026-03-16	588100	科创信息	卖出	8,000	1.990	15,920.00	+15,915.00
2026-03-16	159153	电子消费	买入	13,700	0.998	13,672.60	-13,677.60
2026-03-16	159981	能源化工	卖出	10,100	1.686	17,028.60	+17,023.60
2026-03-16	589300	科综嘉实	买入	9,700	1.490	14,453.00	-14,458.00
2026-03-17	561660	通航基金	买入	10,000	1.251	12,510.00	-12,515.00
2026-03-17	562300	低碳ETF	买入	25,000	0.827	20,675.00	-20,680.00
2026-03-17	589300	科综嘉实	卖出	9,700	1.499	14,540.30	+14,535.30
2026-03-17	159153	电子消费	卖出	13,700	1.021	13,987.70	+13,982.70
2026-03-18	159157	有色TH	买入	16,600	0.911	15,122.60	-15,127.60
2026-03-18	516180	光伏产业	买入	17,900	0.917	16,414.30	-16,419.30
2026-03-18	561660	通航基金	卖出	10,000	1.219	12,190.00	+12,185.00
2026-03-18	562300	低碳ETF	卖出	12,500	0.808	10,100.00	+10,095.00
2026-03-18	562300	低碳ETF	卖出	12,500	0.803	10,037.50	+10,032.50
2026-03-19	159157	有色TH	卖出	16,600	0.878	14,574.80	+14,569.80
2026-03-19	513350	油气ETF	买入	11,500	1.337	15,375.50	-15,380.50
2026-03-19	159981	能源化工	买入	11,000	1.719	18,909.00	-18,914.00
2026-03-19	516180	光伏产业	卖出	17,900	0.917	16,414.30	+16,409.30
2026-03-20	159981	能源化工	卖出	11,000	1.614	17,754.00	+17,749.00
2026-03-20	159321	黄金产业	买入	11,000	1.695	18,645.00	-18,650.00
2026-03-20	159171	有色博时	买入	16,000	0.824	13,184.00	-13,189.00
2026-03-20	513350	油气ETF	卖出	5,700	1.466	8,356.20	+8,351.20
2026-03-20	513350	油气ETF	卖出	5,800	1.444	8,375.20	+8,370.20
2026-03-23	560660	云50ETF	买入	7,200	2.059	14,824.80	-14,829.80
2026-03-23	159321	黄金产业	卖出	3,600	1.605	5,778.00	+5,773.00
2026-03-23	159171	有色博时	卖出	5,300	0.785	4,160.50	+4,155.50
2026-03-23	159171	有色博时	卖出	5,300	0.790	4,187.00	+4,182.00
2026-03-23	159171	有色博时	卖出	5,400	0.792	4,276.80	+4,271.80
2026-03-23	516910	物流ETF	买入	13,800	1.180	16,284.00	-16,289.00
2026-03-24	159378	通用航空	买入	15,000	1.263	18,945.00	-18,950.00
2026-03-24	159321	黄金产业	卖出	7,400	1.624	12,017.60	+12,012.60
2026-03-24	516910	物流ETF	卖出	13,800	1.196	16,504.80	+16,499.80
2026-03-24	560660	云50ETF	卖出	7,200	2.056	14,803.20	+14,798.20
2026-03-24	517400	黄金股票	买入	8,000	1.672	13,376.00	-13,381.00
2026-03-25	159980	有色ETF	买入	5,800	1.999	11,594.20	-11,599.20
2026-03-25	516360	新材料	买入	18,700	0.979	18,307.30	-18,312.30
2026-03-25	159378	通用航空	卖出	15,000	1.287	19,305.00	+19,300.00
2026-03-26	159934	黄金ETF	买入	1,900	10.065	19,123.50	-19,128.50
2026-03-26	517400	黄金股票	卖出	8,000	1.719	13,752.20	+13,747.20
2026-03-26	516360	新材料	卖出	18,700	0.975	18,232.50	+18,227.50
2026-03-26	159934	黄金ETF	买入	3,200	10.050	32,160.00	-32,165.00
2026-03-30	159980	有色ETF	卖出	5,800	1.998	11,588.40	+11,583.40
2026-03-30	159934	黄金ETF	卖出	5,100	9.910	50,541.00	+50,536.00

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出入金流水

日期	类型	成交额
2026-03-12	转入	+¥54,000.00
2026-03-13	转入	+¥49,900.00
2026-03-16	转入	+¥10,000.00
2026-03-17	转出	−¥49,900.00
2026-04-30	转出	−¥200.00
2026-05-28	转入	+¥5,000.00
2026-05-29	转入	+¥1,000.00

数据来自官方券商对账单核对，已隐去账户与身份信息。仅供展示，过往业绩不代表未来表现。