数据来源：国金证券官方对账单截至 2026-08-02

策略实盘

LLM 驱动 ETF 轮动策略的真实资金实盘业绩，数据取自国金证券官方对账单核对。

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净值

1.027+2.7% 盯市净值收益率账户收益率 −5.2%资金加权年化 −50.4%

交易区间

2026-03-12 → 2026-07-31

按实际成交重建持仓，以每个交易日收盘价盯市并计入现金分红

对账截止日资产

¥569,627.24

累计净入金

¥600,800.00

已实现盈亏

−¥5,040

持仓/未实现差额

−¥26,133

风险与交易摘要

净值最大回撤: −14.6%
夏普比率: 0.38
盈利因子: 0.94
回合胜率: 49.4%170 回合
成交笔数: 498121 交易标的
累计换手额: ¥19.22M · 32×

策略说明

该账户运行 ETF 轮动策略：量化信号通过实际买卖成交触发调仓；没有成交时，原持仓保持不变，并非默认每日调仓。W/X/S/Y 构成持续满仓的核心池；WW 是 W 名下的独立资金袖套，仅对实际投入并按比例分配到的成交承担盈亏。单只 ETF 持仓从零开始建仓、再完整卖回零仓位才计一个完成回合，部分卖出不单独算作调仓。以下数据均依据国金证券官方对账单核对，已隐去账户与身份信息。

对账截止日资产

¥569,627.24

2026-08-02

导出时点资产

¥574,638.82

2026-08-03 16:02:40

快照差额

+¥5,012

个人权益合计

¥569,627.24

按截止日分摊

绩效指标使用对账截止日资产；当前持仓使用券商导出时点快照，二者可能因截止日后的交易存在差异。

＋

绩效指标

收益

净值区间收益率: +2.7%
账户收益率: −5.2%
净值年化收益率(外推): +7.2%
资金加权年化(外推): −50.4%
累计净盈亏: −¥31,173
已实现盈亏: −¥5,040
持仓/未实现差额: −¥26,133

风险

年化波动率: 34.5%
净值最大回撤: −14.6%
日度盯市盈亏波动: ¥4,153
最大单日盯市盈利: +¥9,681
最大单日盯市亏损: −¥28,068

风险调整

夏普比率: 0.38
区间收益回撤比: 0.19
卡玛比率(外推): 0.5
盈利因子: 0.94
盈亏赔率: 0.96

交易

交易天数: 97
回合胜率: 49.4%
盯市日胜率: 52.1%
单回合期望: −¥30
平均盈利 / 亏损回合: +¥913 / −¥950
平均持仓: 1.1 交易日
平均每笔成交额: ¥38,586
累计换手额: ¥19.22M · 32×
日均换手额: ¥198,101
佣金率: 1.33 bps
最佳回合: +¥5,347稀金属CS
最差回合: −¥5,141云50ETF

净值区间收益率、夏普、波动率、日胜率与最大回撤均来自同一条逐交易日盯市的主动策略序列：包括持续满仓的核心池，以及 WW 通过实际成交投入的部分。账户收益率仍按对账截止日净盈亏除以全部累计净入金计算，包含 WW 备用现金；资金加权年化反映银行出入金时点。年化指标为短实盘样本外推，仅供参考。

＋

个人业绩收益情况

本金合计 ¥600,800.00

个人业绩收益情况
个人	本金	权益占比	原始收益	收益分成	亏损保护	最终收益	期末权益	收益率
W	¥90,800.00	13.6%	−¥1	¥0	−¥13,380	−¥13,381	¥77,418.78	−14.7%
X	¥20,000.00	3.5%	−¥2,419	¥0	+¥2,419	¥0	¥20,000.00	0.0%
S	¥50,000.00	8.8%	−¥5,531	¥0	+¥5,531	¥0	¥50,000.00	0.0%
Y	¥40,000.00	7.0%	−¥5,430	¥0	+¥5,430	¥0	¥40,000.00	0.0%
WW	¥400,000.00	67.1%	−¥17,792	¥0	¥0	−¥17,792	¥382,208.46	−4.4%
合计	¥600,800.00	100.0%	−¥31,173	¥0	¥0	−¥31,173	¥569,627.24	−5.2%

核心池 · W/X/S/Y

资金使用率 100.0%

期末权益

¥187,418.78

持仓市值

¥187,418.78

闲置现金

¥0.00

WW · W 自有资金

资金使用率 44.8%

期末权益

¥382,208.46

持仓市值

¥171,381.22

闲置现金

¥210,827.24

分配规则：W/X/S/Y 构成持续满仓的核心池，只在实际成交时调仓；核心池内部按逐交易日权益份额分配原始盈亏，再执行 X/S/Y 正收益的 30% 分成与亏损保护。WW 是 W 名下独立资金袖套：卖出按原持仓比例拆分；买入先满足核心池可用资金，再将每一笔买单按核心池与 WW 的当日目标投入比例共同成交。WW 只有实际形成持仓的资金承担盈亏，余额现金保持在 WW，不参与分钱或亏损保护。当前 W 与 WW 合并权益为 ¥459,627.24；全部分配后收益 −¥31,173，与账户净盈亏严格一致。

收益与风险图表

策略净值与市场基准

统一基准 1.000 · 可切换市场参考

策略净值

1.027+2.7%

中证1000

0.849−15.1% · 7,076点

相对收益

+17.9 个百分点

策略与参考指数使用完全一致的交易日，并以区间首日 1.000 为基准。指数由日收盘点位归一化；策略仅在实际买卖成交时变更持仓，非调仓日延续原持仓，现金分红计入账户，并按 ETF 未复权收盘价逐交易日盯市；出入金通过份额化剔除影响，WW 未投入的备用现金只有在实际成交形成持仓时才进入策略资本。

日收盘点位 · index_daily.parquet · 2026-03-12—2026-07-31

日度已实现盈亏

45/97 盈利日

净值最大回撤

−14.6%

月度已实现盈亏

2/5 盈利月份

按自然月汇总的已实现盈亏（FIFO，已扣除对账单全部费用）。

当前持仓

57.4% 导出时点资产占比

持仓来自券商当前持仓快照（2026-08-03 16:02:40），权重以导出时点资产 ¥574,638.82 为分母。

当前持仓
代码	名称	数量	成交价	成交额	权重
588170	科创半导	155,000	0.829	¥128,495.00	22.4%
588370	科创策略	122,900	1.635	¥200,941.50	35.0%

回合贡献

最佳回合 Top 5

稀金属CS

159062 · 2026-07-22

+¥5,346

黄金股

517520 · 2026-06-15

+¥4,905

信创50

159539 · 2026-06-25

+¥4,358

战略新兴

512770 · 2026-07-22

+¥4,138

科技100

515860 · 2026-07-10

+¥3,687

最差回合 Top 5

云50ETF

560660 · 2026-07-30

−¥5,141

科创策略

588370 · 2026-07-20

−¥4,568

科创增强

588460 · 2026-07-24

−¥4,288

信创基金

562030 · 2026-07-15

−¥4,280

消电ETF

561310 · 2026-07-24

−¥3,801

交易流水

498 笔成交

交易流水
日期	代码	名称	方向	数量	成交价	成交额	全部费用	收付金额
2026-07-31	588170	科创半导	买入	150,000	1.000	150,000.00	7.50	-150,007.50
2026-07-31	588170	科创半导	买入	50,000	1.000	50,000.00	5.00	-50,005.00
2026-07-31	159549	红利100	卖出	148,000	1.220	180,560.00	9.03	+180,550.97
2026-07-31	588170	科创半导	买入	50,000	0.990	49,500.00	5.00	-49,505.00
2026-07-31	588170	科创半导	买入	50,000	0.980	49,000.00	5.00	-49,005.00
2026-07-31	588170	科创半导	买入	50,000	0.965	48,250.00	5.00	-48,255.00
2026-07-31	159070	机械嘉实	卖出	60,000	0.970	58,200.00	5.00	+58,195.00
2026-07-31	588170	科创半导	买入	20,000	0.957	19,140.00	5.00	-19,145.00
2026-07-31	588170	科创半导	买入	20,000	0.952	19,040.00	5.00	-19,045.00
2026-07-30	562810	上证增强	卖出	185,000	1.119	207,015.00	10.35	+207,004.65
2026-07-30	159549	红利100	买入	2,700	1.218	3,288.60	5.00	-3,293.60
2026-07-30	560660	云50ETF	卖出	112,400	1.043	117,233.20	5.86	+117,227.34
2026-07-30	159549	红利100	买入	53,300	1.220	65,026.00	5.00	-65,031.00
2026-07-30	159549	红利100	买入	92,000	1.220	112,240.00	5.61	-112,245.61
2026-07-30	589280	科综增指	卖出	1,000	0.865	865.00	5.00	+860.00
2026-07-30	159070	机械嘉实	买入	60,000	0.955	57,300.00	5.00	-57,305.00
2026-07-30	589280	科综增指	卖出	21,700	0.857	18,596.90	5.00	+18,591.90
2026-07-30	589280	科综增指	卖出	155,300	0.856	132,936.80	6.65	+132,930.15
2026-07-30	589280	科综增指	卖出	65,600	0.855	56,088.00	5.00	+56,083.00
2026-07-30	589280	科综增指	卖出	100	0.849	84.90	5.00	+79.90
2026-07-30	589280	科综增指	卖出	5,800	0.844	4,895.20	5.00	+4,890.20
2026-07-30	589280	科综增指	卖出	21,100	0.842	17,766.20	5.00	+17,761.20
2026-07-30	589280	科综增指	卖出	41,000	0.840	34,440.00	5.00	+34,435.00
2026-07-29	589280	科综增指	买入	100	0.866	86.60	5.00	-91.60
2026-07-29	589280	科综增指	买入	96,700	0.868	83,935.60	5.00	-83,940.60
2026-07-29	589280	科综增指	买入	140,000	0.865	121,100.00	6.06	-121,106.06
2026-07-29	159007	华泰养殖	卖出	9,900	0.863	8,543.70	5.00	+8,538.70
2026-07-29	159007	华泰养殖	卖出	1,500	0.859	1,288.50	5.00	+1,283.50
2026-07-29	159007	华泰养殖	卖出	48,600	0.858	41,698.80	5.00	+41,693.80
2026-07-29	589280	科综增指	买入	74,800	0.851	63,654.80	5.00	-63,659.80
2026-07-28	560660	云50ETF	卖出	100,000	1.092	109,200.00	5.46	+109,194.54
2026-07-28	562960	绿色电力	卖出	42,000	1.146	48,132.00	5.00	+48,127.00
2026-07-28	562810	上证增强	买入	185,000	1.120	207,200.00	10.36	-207,210.36
2026-07-28	560660	云50ETF	卖出	59,600	1.099	65,500.40	5.00	+65,495.40
2026-07-28	562960	绿色电力	卖出	45,300	1.143	51,777.90	5.00	+51,772.90
2026-07-28	159007	华泰养殖	买入	60,000	0.851	51,060.00	5.00	-51,065.00
2026-07-28	560660	云50ETF	卖出	7,000	1.103	7,721.00	5.00	+7,716.00
2026-07-27	159610	500增强	卖出	110,000	1.215	133,650.00	6.68	+133,643.32
2026-07-27	560660	云50ETF	买入	99,000	1.097	108,603.00	5.43	-108,608.43
2026-07-27	560660	云50ETF	买入	100,000	1.096	109,600.00	5.48	-109,605.48
2026-07-27	560570	A500低波	卖出	64,100	1.005	64,420.50	5.00	+64,415.50
2026-07-27	560660	云50ETF	买入	50,000	1.086	54,300.00	5.00	-54,305.00
2026-07-27	560660	云50ETF	买入	30,000	1.075	32,250.00	5.00	-32,255.00
2026-07-27	562960	绿色电力	买入	87,300	1.146	100,045.80	5.00	-100,050.80
2026-07-24	561310	消电ETF	卖出	57,100	0.730	41,683.00	5.00	+41,678.00
2026-07-24	588460	科创增强	卖出	46,000	2.126	97,796.00	5.00	+97,791.00
2026-07-24	561310	消电ETF	卖出	82,900	0.735	60,931.50	5.00	+60,926.50
2026-07-24	159610	500增强	买入	110,000	1.232	135,520.00	6.78	-135,526.78
2026-07-24	560570	A500低波	买入	64,100	1.013	64,933.30	5.00	-64,938.30
2026-07-23	516210	银行股	卖出	8,400	1.360	11,424.00	5.00	+11,419.00

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出入金流水

普通资金从生效日起参与对应资金池；WW 的生效日表示可以开始建仓，只有实际按比例分配到成交的金额进入策略，其余仍为 WW 备用现金。资金到账日用于账户现金与资金加权收益计算，官方净入金按券商完整流水统计。

出入金流水
日期	时间	类型	归属	生效日	绩效归属	成交额
2026-03-12	07:39:54	转入	W	2026-03-12	参与	+¥54,000.00
2026-03-13	08:00:08	转入	—	2026-03-13	排除临时资金未交易	+¥49,900.00
2026-03-16	13:41:02	转入	W	2026-03-16	参与	+¥10,000.00
2026-03-17	08:48:11	转出	—	2026-03-17	排除临时资金未交易	−¥49,900.00
2026-04-30	15:02:29	转出	W	2026-04-30	参与	−¥200.00
2026-05-28	13:49:45	转入	W	2026-05-28	参与	+¥5,000.00
2026-05-29	10:10:33	转入	W	2026-05-29	参与	+¥1,000.00
2026-06-18	09:03:08	转入	X	2026-06-18	参与	+¥20,000.00
2026-06-22	13:04:51	转入	S	2026-06-22	参与	+¥50,000.00
2026-06-29	08:53:07	转入	W	2026-06-29	参与	+¥6,000.00
2026-07-01	09:03:12	转入	W	2026-07-01	参与	+¥5,000.00
2026-07-06	08:51:08	转入	Y	2026-07-06	参与	+¥40,000.00
2026-07-20	10:29:58	转入	W	2026-07-20	参与	+¥5,000.00
2026-07-24	15:43:35	转入	WW	2026-07-27	按成交投入	+¥350,000.00
2026-07-24	15:46:15	转入	WW	2026-07-27	按成交投入	+¥50,000.00
2026-07-30	11:29:00	转入	W	2026-07-30	参与	+¥5,000.00

数据来自官方券商对账单核对，已隐去账户与身份信息。仅供展示，过往业绩不代表未来表现。